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il y a 10 ans|120 vues

Christophe Nijdam 22 novembre 2010

cjnijdam
Les "stress tests" bancaires européens de juillet 2010 n'ont servi à rien car ils étaient centrés sur la solvabilité des banques, au lieu de tester leur liquidité. En effet, les banques "sautent" non pas pour des problèmes de solvabilité (ratio Tier One) mais pour des questions d'illiquidité. Rappelons que la banque Dexia, qui disposait d'un des ratios de solvabilité "Tier One" les plus élevés d'Europe juste avant la crise, est tombée en l'espace d'un week-end fin septembre 2008 et ce -- sur une crise de liquidité uniquement. Le problème, c'est que les nouveaux ratios de liquidité proposés par Bâle 3 ont été repoussé aux calendes grecques (2015 et 2018) par le lobby bancaire alors que nous avons déjà eu 3 crises de liquidité en moins de deux ans (Lehman en septembre 2008, Grèce en mai 2010, Irlande en novembre 2010)...
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