Pricing des options indexées : outil financier de calcul de prix - PPE 2012
- il y a 12 ans
Le pricer des produits dérivés indexés sur l'inflation est un outil financier qui calcule prix de différents instruments financiers selon leurs maturités ou leur valeurs nominales par exemple. Six produits indexés sur l'inflation sont concernés par notre pricer: les swaps zero-coupon et year-on-year, et les options caplets, floorlets, caps et floors.
C'est une application directe du modèle de Fabio Mercurio qui dérive des travaux de Jarrow et Yildirim sur le compertement de l'inflation. Les résultats ne sont valables que pour le premier type de marché définit par Mercurio, c'est-à-dire un modèle LIBOR lognormal.
C,est un programme C++ open source qui utilise matlab afin de calculer le prix. L'utilisateur a besoin d'avoir quelques connaissances du monde financier et de pouvoir accéder à des données de marché afin dutiliser le pricer de manière efficace.
English
The pricer of inflation-indexed derivatives is a financial tool which computes the price of different financial instuments according to their maturity or their nominal value for instance. Our pricer deals with 6 kinds of inflation-indexed assets: zero-coupon and year-on-year swaps, and four options such as caplets, floorlets, caps and floors.
It is a direct application of Fabio Mercurio's model inspired by Jarrow-Yildirim inflation behavior model. The results are valid for the first market model defined by Mercurio himself, that is to say a lognormal LIBOR model.
This is a C++ open source program that uses Matlab codes to compute the price. The user needs to have few notions of the financial world and he must access sevrals market data in order to use the pricer in an efficient way.
C'est une application directe du modèle de Fabio Mercurio qui dérive des travaux de Jarrow et Yildirim sur le compertement de l'inflation. Les résultats ne sont valables que pour le premier type de marché définit par Mercurio, c'est-à-dire un modèle LIBOR lognormal.
C,est un programme C++ open source qui utilise matlab afin de calculer le prix. L'utilisateur a besoin d'avoir quelques connaissances du monde financier et de pouvoir accéder à des données de marché afin dutiliser le pricer de manière efficace.
English
The pricer of inflation-indexed derivatives is a financial tool which computes the price of different financial instuments according to their maturity or their nominal value for instance. Our pricer deals with 6 kinds of inflation-indexed assets: zero-coupon and year-on-year swaps, and four options such as caplets, floorlets, caps and floors.
It is a direct application of Fabio Mercurio's model inspired by Jarrow-Yildirim inflation behavior model. The results are valid for the first market model defined by Mercurio himself, that is to say a lognormal LIBOR model.
This is a C++ open source program that uses Matlab codes to compute the price. The user needs to have few notions of the financial world and he must access sevrals market data in order to use the pricer in an efficient way.