Niedriger Volatilität mit der "Grätsche" begegnen

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So zumindest lautet die genaue Übersetzung für das Wort "Straddle". Unter der sogenannte "Straddle-Strategie" verbirgt sich eine Optionsscheinstrategie, in der Jedoch ist mit dieser Begrifflichkeit eine Optionsscheinstrategie gemeint. Wichtig für so eine Strategie ist, so Metin Simsek, Experte für Hebel-und Anlageprodukte bei der UBS Deutschland, dass nicht klar ist, in welche Richtung der Markt in naher Zukunft laufen wird.

Wichtig zu wissen ist, dass die Bewertung bei Optionsscheinen nicht nur von der Bewertung des Basiswertes abhängt, sondern auch von der impliziten Volatiltät. Eine niedrige Volatilität, wie wir sie momentan sehen, machen Hebelpapiere wie klassische Optionsscheine besonders interessant, so Simsek. Wer also, laut dem Experten für Anlage-und Hebelprodukte, in die zwei Marktrichtungen abgesichert sein möchte, der wählt eine Call sowie einen Put mit jeweils identischen Ausstattungsmerkmalen. Gleicher Basiswert, gleicher Basispreis und eine identische Laufzeit. Wie das an einem Beispiel funktioniert und was der Risiko Indikator DERI momentan über die langfristige Marktausrichtung preisgibt, sehen Sie im Video.

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